Пример переноса позиции через ночь
Если на момент закрытия торгового дня у клиента имелись открытые позиции, то плата за перенос позиции рассчитывается в следующем порядке: 1. Рассчитываем сумму обязательств по каждой открытой позиции и конвертируем в валюту клиринга Обязательства по позиции = (Объем * Цена открытия позиции) * Конвертор (Объем * Цена открытия позиции) – величина всегда положительная, независимо от направления открытой позиции 2. Находим совокупную сумму обязательств по всем позициям 3. Рассчитываем сумму нетто обязательств клиента Нетто-обязательства = Свободные средства клиента - Совокупная сумма обязательств.
Если сумма нетто-обязательств клиента меньше нуля, то это означает, что обязательства по позициям клиента превышают его собственные средства. Это, в свою очередь, означает, что компания предоставила ему займ, за использование которого он должен заплатить процент. Если сумма нетто-обязательств клиента >= 0, то обязательства клиента по позициям полностью покрываются его собственными средствами и на остаток этих средств компания платит процент за пользование средствами. 4. Рассчитываем сумму платы за перенос позиции по алгоритму Если сумма нетто-обязательств < 0, то формула выглядит так:
В этом случае сумма зачисляется на счет компании. | Пример, когда клиент платит компании. Расчёт платы за перенос позиции по одному лоту инструмента DAXcfd | Цена покупки (цена открытия позиции) - 5377,71. Значения объёма и конвертора равны единице. Значит, сумма обязательств по открытым позициям: | 5377,71*1*1=5377,71 руб. | Допустим, на счету у нас свободных средств 5000 рублей | Сумма нетто-обязательств получается: | 5000-5377,71=-377,71 руб. | Рассчитываем плату за перенос по формуле:
377,71*11/(100*365)*1=0,11 руб. | 11 - текущая процентная ставка | 365 - кол-во дней в году | 1 - кол-во дней, которые удерживается позиция (если выходные - значение = 3). |
| Если сумма нетто-обязательств => 0, то формула выглядит так:
В этом случае сумма зачисляется на счет клиента | Пример, когда компания платит клиенту. Расчёт платы за перенос позиции по одному лоту инструмента MICEXcfd | Цена покупки (цена открытия позиции) - 1092,10. Значения объёма и конвертора равны единице. Значит, сумма обязательств по открытым позициям: | 1092,10*1*1=1092,10 руб. | Допустим, на счету у нас свободных средств 6000 рублей | Сумма нетто-обязательств получается: | 6000-1092,10=4907,9 руб. | Рассчитываем плату за перенос по формуле:
4907,9*9/(100*365)*1=1,21 руб. | 9 - текущая процентная ставка | 365 - кол-во дней в году | 1 - кол-во дней, которые удерживается позиция (если выходные - значение = 3). |
|
R ask - значение ask процентной ставки валюты клиринга (в данный момент составляет 11%),
R bid - значение bid процентной ставки валюты клиринга (в данный момент составляет 9%),
AB - количество дней в году (если год не високосный - 365)
K - коэффициент взимания свопов, стоящий в расписании торговых дней (равен количеству дней, в течение которых торги по инструменту не проводятся. Если биржа работает в обычном режиме, в будний день K = 1, в пятницу (перенос позиции через выходные) K = 3) Примечание: конвертор используется для пересчета финансового результата из валюты котировки в валюту клиринга. Валютой клиринга на рублевых счетах - российский рубль. Значение конвертора по используемому инструменту можно посмотреть в описании инструмента или в Правилах совершения сделок.
|
